PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с SPSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

VCIT и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.28%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.61% соответственно.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

SPSB

1 день
0.17%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.49%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий VCIT и SPSB

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.01

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

4.62

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.68

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

5.22

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

21.58

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.01

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.35

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Корреляция

Корреляция между VCIT и SPSB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и SPSB

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SPSB в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.50%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и SPSB

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-11.75%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.87%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-5.96%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-11.75%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.48%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.55%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.21%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и SPSB

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.64%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

0.87%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

1.50%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

1.97%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

3.06%

+3.21%