Сравнение VCIT с HYG
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 5.04%/yr for HYG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.93% против 5.04% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
HYG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам VCIT и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between VCIT and HYG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Over the past year, VCIT and HYG have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. HYG — Ранг доходности на риск
VCIT
HYG
Сравнение VCIT c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.79 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 12.25 | -6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и HYG
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -34.25% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.34% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -4.56% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -15.79% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -22.03% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.24% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.53% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и HYG
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.31% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.08% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.87% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 7.53% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 8.29% | -2.01% |
Сравнение комиссий VCIT и HYG
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и HYG
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности HYG в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and HYG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.48%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs HYG's -34.25%.
On 10-year performance, HYG leads with 5.04% vs 2.93% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYG has performed better with a 5.04% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
HYG has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.79% for VCIT.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while HYG is High Yield Bonds. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.49% for HYG.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор