PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с FLRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

VCIT и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.84%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIT имеют среднегодовую доходность 3.06%, а акции FLRN немного отстают с 2.99%.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

FLRN

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.67%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий VCIT и FLRN

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.58

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.22

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.10

-0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.21

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

26.30

-19.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.58

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.39

-2.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.49

+0.27

Корреляция

Корреляция между VCIT и FLRN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и FLRN

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью FLRN в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.69%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и FLRN

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-14.64%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.43%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-2.16%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-14.64%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

0.00%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-1.85%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.17%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и FLRN

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.37%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

0.54%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

1.82%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

1.69%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

4.21%

+2.06%