PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с FIWGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с FIWGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX).

VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIT и FIWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и FIWGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%1.11%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FIWGX с доходностью -0.76%.

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BNDFIWGX с DGRO

Сравнение комиссий VCIT и FIWGX

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIWGX в 0.46%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. FIWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c FIWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITFIWGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.77

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.09

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.41

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.49

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. FIWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FIWGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и FIWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITFIWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.77

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.27

Корреляция

Корреляция между VCIT и FIWGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и FIWGX

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FIWGX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и FIWGX

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки FIWGX в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и FIWGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITFIWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-18.42%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.25%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-18.42%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.92%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-5.10%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.02%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и FIWGX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITFIWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.31%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.74%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.92%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.06%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

5.53%

+0.74%