Сравнение FIWGX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIWGX или DGRO.
Основные характеристики
| FIWGX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.50% | 19.78% |
| Дох-ть за 1 год | 8.33% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | -1.70% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.08% | 11.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 4.73 | 19.66 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 5.87% | 9.52% |
| Макс. просадка | -20.11% | -35.10% |
| Текущая просадка | -8.92% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между FIWGX и DGRO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIWGX и DGRO
С начала года, FIWGX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWGX и DGRO
FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIWGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWGX и DGRO
Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DGRO в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWGX Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund | 4.18% | 3.80% | 3.01% | 2.02% | 2.50% | 3.01% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.17% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FIWGX и DGRO
Максимальная просадка FIWGX за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIWGX и DGRO
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.77%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.