PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий FIWGX и DGRO

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

FIWGX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.14

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.66

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

6.80

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между FIWGX и DGRO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и DGRO

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и DGRO

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-35.10%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-10.92%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-19.31%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.70%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.48%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.37%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и DGRO

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.31%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.57%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

7.21%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

14.47%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

13.84%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

16.63%

-11.10%