PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIWGX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с DGRO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIWGX или DGRO.

Корреляция

Корреляция между FIWGX и DGRO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWGX:

1.03

DGRO:

0.50

Коэф-т Сортино

FIWGX:

1.59

DGRO:

0.90

Коэф-т Омега

FIWGX:

1.19

DGRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIWGX:

0.47

DGRO:

0.61

Коэф-т Мартина

FIWGX:

3.02

DGRO:

2.45

Индекс Язвы

FIWGX:

1.97%

DGRO:

3.51%

Дневная вол-ть

FIWGX:

5.53%

DGRO:

14.86%

Макс. просадка

FIWGX:

-20.11%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

FIWGX:

-6.92%

DGRO:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -0.84%.

FIWGX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.30%

1 год

5.73%

5 лет

-0.25%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

-0.84%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-4.61%

1 год

7.43%

5 лет

13.47%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIWGX и DGRO

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWGX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и DGRO

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DGRO в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		4.37%4.38%3.80%3.01%2.02%2.50%3.01%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.29%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и DGRO

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и DGRO

Загрузка...