Сравнение FIWGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIWGX или SPY.
Основные характеристики
| FIWGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.50% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 8.33% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -1.70% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.08% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.73 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.87% | 12.07% |
| Макс. просадка | -20.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.92% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между FIWGX и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIWGX и SPY
С начала года, FIWGX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWGX и SPY
FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIWGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWGX и SPY
Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWGX Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund | 4.18% | 3.80% | 3.01% | 2.02% | 2.50% | 3.01% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FIWGX и SPY
Максимальная просадка FIWGX за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIWGX и SPY
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.