PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIWGX с FCTDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с FCTDX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIWGX или FCTDX.

Корреляция

Корреляция между FIWGX и FCTDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWGX:

1.03

FCTDX:

0.23

Коэф-т Сортино

FIWGX:

1.59

FCTDX:

0.49

Коэф-т Омега

FIWGX:

1.19

FCTDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FIWGX:

0.47

FCTDX:

0.25

Коэф-т Мартина

FIWGX:

3.02

FCTDX:

0.87

Индекс Язвы

FIWGX:

1.97%

FCTDX:

5.70%

Дневная вол-ть

FIWGX:

5.53%

FCTDX:

19.32%

Макс. просадка

FIWGX:

-20.11%

FCTDX:

-34.51%

Текущая просадка

FIWGX:

-6.92%

FCTDX:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью -2.94%.

FIWGX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.30%

1 год

5.73%

5 лет

-0.25%

10 лет

N/A

FCTDX

С начала года

-2.94%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-7.35%

1 год

4.44%

5 лет

12.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIWGX и FCTDX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWGX и FCTDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTDX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWGX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FCTDX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FCTDX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FCTDX в 1.20%

TTM2024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		4.37%4.38%3.80%3.01%2.02%2.50%3.01%0.55%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.20%1.16%1.05%1.22%0.80%1.33%1.50%1.15%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FCTDX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и FCTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FCTDX

Загрузка...