Сравнение VCIT с EAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG).
VCIT и EAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и EAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIT и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | 1.30% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 0.05%.
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и EAGG
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCIT vs. EAGG — Ранг доходности на риск
VCIT
EAGG
Сравнение VCIT c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.30 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.69 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.61 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.38 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VCIT и EAGG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и EAGG
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EAGG в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и EAGG
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и EAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIT | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -18.74% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.49% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -17.98% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.99% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -6.12% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.92% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и EAGG
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIT | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.62% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.55% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.34% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 6.01% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.53% | +0.74% |