PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с EAGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с EAGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index, while EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCIT returned 1.22%/yr vs 0.01%/yr for EAGG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VCIT charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 0.26%.

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%

EAGG

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и EAGG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%1.30%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.26%7.18%1.12%5.58%-13.63%-1.30%7.40%8.68%2.35%

Correlation

The correlation between VCIT and EAGG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between VCIT and EAGG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с FIBREAGG с BAGSXEAGG с VTEB

Доходность на риск

VCIT vs. EAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITEAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.35

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.03

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.86

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

5.75

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. EAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAGG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITEAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VCIT и EAGG

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и EAGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITEAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-18.74%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.75%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-6.20%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-17.98%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.79%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.05%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.89%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и EAGG

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITEAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.26%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.67%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

3.79%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.03%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

5.50%

+0.78%

Сравнение комиссий VCIT и EAGG

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и EAGG

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности EAGG в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		4.01%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VCIT and EAGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to EAGG (1.26%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs EAGG's -18.74%.

On 5-year performance, VCIT leads with 1.22% vs 0.01% for EAGG. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCIT has performed better with a 1.22% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for EAGG.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.01% for EAGG.

VCIT is categorized as Corporate Bonds, while EAGG is Intermediate Core Bond. VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index, while EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VCIT and 0.10% for EAGG.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и EAGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор