PortfoliosLab logo
Сравнение EAGG с FIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EAGG и FIBR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EAGG и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.39%
13.65%
EAGG
FIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAGG:

0.84

FIBR:

2.39

Коэф-т Сортино

EAGG:

1.22

FIBR:

3.52

Коэф-т Омега

EAGG:

1.15

FIBR:

1.47

Коэф-т Кальмара

EAGG:

0.32

FIBR:

0.89

Коэф-т Мартина

EAGG:

2.06

FIBR:

13.94

Индекс Язвы

EAGG:

2.14%

FIBR:

0.54%

Дневная вол-ть

EAGG:

5.26%

FIBR:

3.12%

Макс. просадка

EAGG:

-18.74%

FIBR:

-18.48%

Текущая просадка

EAGG:

-8.16%

FIBR:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью 1.19%.


EAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-0.94%

1 год

4.42%

5 лет

-0.70%

10 лет

N/A

FIBR

С начала года

1.19%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.21%

1 год

7.65%

5 лет

0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EAGG и FIBR

EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIBR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии EAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAGG и FIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EAGG
Ранг риск-скорректированной доходности EAGG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

FIBR
Ранг риск-скорректированной доходности FIBR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAGG c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EAGG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.842.39
Коэффициент Сортино EAGG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.223.52
Коэффициент Омега EAGG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.47
Коэффициент Кальмара EAGG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.320.89
Коэффициент Мартина EAGG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.0613.94
EAGG
FIBR

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FIBR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.84
2.39
EAGG
FIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и FIBR

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FIBR в 5.06%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
3.89%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
5.06%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EAGG и FIBR

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке FIBR в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и FIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.16%
-0.75%
EAGG
FIBR

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и FIBR

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.46%
0.67%
EAGG
FIBR