Сравнение EAGG с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR).
EAGG и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAGG или FIBR.
Основные характеристики
| EAGG | FIBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.98% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 8.56% | 11.21% |
| Дох-ть за 3 года | -2.22% | -0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.17% | 0.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 19.77 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 4.25% |
| Макс. просадка | -18.74% | -18.47% |
| Текущая просадка | -8.77% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между EAGG и FIBR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и FIBR
С начала года, EAGG показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью 5.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и FIBR
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIBR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAGG c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и FIBR
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FIBR в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.84% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF | 4.91% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и FIBR
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и FIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и FIBR
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.