PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIP.TO с FBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCIP.TO (Vanguard Conservative Income ETF Portfolio) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCIP.TO returned 2.58%/yr vs 12.36%/yr for FBALX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCIP.TO charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCIP.TO торгуется в CAD, в то время как FBALX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBALX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 11.23%.

VCIP.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
3.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

FBALX

1 день
-0.01%
1 месяц
5.02%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.62%
1 год
26.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и FBALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.39%5.36%6.89%8.31%-12.19%1.41%8.46%7.24%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		11.23%9.83%26.07%17.66%-12.47%17.20%20.38%14.39%

Correlation

The correlation between VCIP.TO and FBALX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.53

The correlation between VCIP.TO and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

VCIP.TO vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.99

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.12

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

5.24

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

19.23

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.99

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.17

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.26

-0.66

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и FBALX

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки FBALX в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIP.TOFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.88%

-19.75%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-4.99%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.64%

-14.14%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-19.43%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.01%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.64%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.36%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и FBALX

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 1.85%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIP.TOFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.50%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

6.90%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

8.76%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

10.58%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

11.36%

-5.11%

Сравнение комиссий VCIP.TO и FBALX

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и FBALX

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FBALX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.16%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.87%2.93%2.89%2.75%2.28%2.22%1.85%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCIP.TO and FBALX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIP.TO и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор