PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и FBALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-0.36%9.83%26.07%17.66%-12.47%17.20%20.38%14.39%
Разные валюты инструментов

VCIP.TO торгуется в CAD, в то время как FBALX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBALX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -0.36%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

FBALX

1 день
1.98%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.63%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий VCIP.TO и FBALX

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Доходность на риск

VCIP.TO vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

5.83

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.18

-0.63

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и FBALX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и FBALX

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и FBALX

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки FBALX в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-43.57%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-8.14%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-22.89%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.56%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.39%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.76%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и FBALX

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.26%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

7.14%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

12.22%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

10.58%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

11.37%

-5.12%