PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).

VCIP.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.29%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 0.29%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.30%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TOVCIP.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и XBAL.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VCIP.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOXBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

6.31

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и XBAL.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности XBAL.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.25%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и XBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-28.83%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-7.68%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-17.12%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-3.84%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.41%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.86%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и XBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.28%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

6.56%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

10.21%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

8.64%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

9.27%

-3.02%