График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VCIP.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) показал доход в 0.07% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев.
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCIP.TO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 1.99% | -2.60% | 0.00% | 0.07% | ||||||||
| 2025 | 1.34% | 0.75% | -1.20% | -0.39% | 0.79% | 1.03% | 0.10% | 0.87% | 2.06% | 1.05% | 0.73% | -1.32% | 5.91% |
| 2024 | -0.56% | 0.36% | 1.23% | -2.04% | 1.78% | 0.95% | 2.44% | 0.66% | 1.73% | -0.89% | 2.41% | -1.26% | 6.91% |
| 2023 | 3.51% | -1.78% | 2.10% | 0.90% | -1.28% | 0.45% | -0.04% | -0.24% | -2.70% | -0.46% | 4.45% | 3.39% | 8.32% |
| 2022 | -2.87% | -1.22% | -1.89% | -3.60% | -0.52% | -3.05% | 3.93% | -2.47% | -2.64% | 0.34% | 3.70% | -2.29% | -12.18% |
| 2021 | -0.89% | -1.22% | -0.37% | 0.44% | 0.47% | 1.41% | 1.12% | 0.39% | -1.56% | -0.07% | 0.76% | 0.98% | 1.42% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio: годовая альфа составляет 0.51%, бета — 0.19, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 06.02.2019.
- Этот ETF участвовал в 42.82% снижения S&P 500 Index, но только в 27.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.30 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.30 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 27.93%
- Участие в снижении
- 42.82%
Комиссия
Комиссия VCIP.TO составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCIP.TO имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCIP.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.69 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 4.22 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VCIP.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Conservative Income ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.99 | CA$0.79 | CA$0.76 | CA$0.70 | CA$0.55 | CA$0.62 | CA$0.52 | CA$0.55 |
Дивидендный доход | 3.69% | 2.93% | 2.90% | 2.77% | 2.29% | 2.23% | 1.86% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.20 | ||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.00 | CA$0.24 | CA$0.79 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.16 | CA$0.00 | CA$0.22 | CA$0.76 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.24 | CA$0.70 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.14 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.55 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.14 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.24 | CA$0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio показал максимальную просадку в 15.87%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Conservative Income ETF Portfolio составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.87% | 29 дек. 2021 г. | 204 | 20 окт. 2022 г. | 474 | 10 сент. 2024 г. | 678 |
| -12.95% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -4.01% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 57 | 30 июн. 2025 г. | 84 |
| -3.8% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.31% | 9 дек. 2024 г. | 24 | 14 янв. 2025 г. | 16 | 5 февр. 2025 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...