PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с VAB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с VAB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO).

VCIP.TO и VAB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и VAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VAB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.13%2.28%3.98%6.90%-11.86%-2.88%8.26%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VAB.TO с доходностью 0.13%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VAB.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.33%
1 год
0.57%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VAB.TO:
VAB.TO с ZAG.TOVAB.TO с XBB.TOVAB.TO с XCB.TOVAB.TO с VFV.TOVAB.TO с VSB.TOVAB.TO с VEQT.TOVAB.TO с TLT

Сравнение комиссий VCIP.TO и VAB.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCIP.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VAB.TO
Ранг доходности на риск VAB.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOVAB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.12

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.19

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.30

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

0.62

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. VAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VAB.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и VAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOVAB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.12

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и VAB.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и VAB.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VAB.TO в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.33%3.33%3.19%2.95%2.87%2.48%2.50%2.65%2.79%2.77%2.75%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и VAB.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VAB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOVAB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-18.39%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-2.86%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.82%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-3.36%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.13%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.41%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и VAB.TO

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOVAB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.02%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

3.06%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

4.66%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.54%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

6.46%

-0.21%