PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с VCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с VCNS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO).

VCIP.TO и VCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и VCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VCNS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		0.22%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VCNS.TO с доходностью 0.22%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VCNS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
7.67%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TOVCIP.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и VCNS.TO

И VCIP.TO, и VCNS.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio

Доходность на риск

VCIP.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOVCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

5.47

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. VCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNS.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и VCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOVCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и VCNS.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и VCNS.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VCNS.TO в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.54%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и VCNS.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOVCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-18.04%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-5.38%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.73%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-3.20%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.09%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.48%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и VCNS.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOVCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.29%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

4.90%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

7.42%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.73%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

92.46%

-86.21%