PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

VCIP.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		0.63%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 0.63%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
2.72%
1 месяц
-4.40%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.57%
1 год
21.64%
3 года*
18.51%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TOVCIP.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и VEQT.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

VCIP.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.89

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.88

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.54

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.81

-0.26

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и VEQT.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VEQT.TO в 1.41%

TTM2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.41%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-30.45%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-11.87%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-18.32%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.98%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.78%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.62%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.90%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.38%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

15.87%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

12.79%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

15.84%

-9.59%