PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIP.TO с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCIP.TO (Vanguard Conservative Income ETF Portfolio) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - VCIP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. VCIP.TO is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 3 years, VCIP.TO returned 6.87%/yr vs 8.58%/yr for BALT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VCIP.TO charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCIP.TO торгуется в CAD, в то время как BALT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BALT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCIP.TO показывает доходность 3.39%, а BALT немного выше – 3.43%.

VCIP.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
3.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.22%
1 месяц
2.68%
С начала года
3.43%
6 месяцев
2.54%
1 год
9.00%
3 года*
8.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.39%5.36%6.89%8.31%-12.19%1.60%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		3.43%1.76%19.42%5.09%9.84%2.53%

Correlation

The correlation between VCIP.TO and BALT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов VCIP.TO и BALT

Секторы
VCIP.TO
BALT

Финансовые услуги

20.6%
11.9%

Технологии

20.5%
36.2%

Промышленность

11.6%
8.1%

Энергетика

8.6%
3.5%

Сырьевые материалы

8.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Здравоохранение

6.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Финансовые услуги

VCIP.TO
20.6%
BALT
11.9%

Технологии

VCIP.TO
20.5%
BALT
36.2%

Промышленность

VCIP.TO
11.6%
BALT
8.1%

Энергетика

VCIP.TO
8.6%
BALT
3.5%

Сырьевые материалы

VCIP.TO
8.5%
BALT
1.8%

Потребительский циклический сектор

VCIP.TO
7.9%
BALT
10.1%

Здравоохранение

VCIP.TO
6.7%
BALT
8.4%

Коммуникационные услуги

VCIP.TO
6.1%
BALT
10.9%

Потребительский защитный сектор

VCIP.TO
4.6%
BALT
4.9%

Коммунальные услуги

VCIP.TO
2.8%
BALT
2.3%

Недвижимость

VCIP.TO
2.3%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

VCIP.TO vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.88

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.57

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.13

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

8.94

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.40

-0.80

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и BALT

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.88%, что больше максимальной просадки BALT в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIP.TOBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.88%

-7.07%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-2.89%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.64%

-7.07%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.29%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.01%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и BALT

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIP.TOBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.86%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

3.61%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.83%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

6.02%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

6.02%

+0.23%

Сравнение комиссий VCIP.TO и BALT

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и BALT

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.87%2.93%2.89%2.75%2.28%2.22%1.85%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VCIP.TO and BALT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCIP.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCIP.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.

VCIP.TO is categorized as Diversified Portfolio, while BALT is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for VCIP.TO and 0.69% for BALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIP.TO и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор