Сравнение VCIGX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCIGX VALIC Company I Dividend Value Fund	-0.89%	11.04%	12.87%	12.21%	-5.58%	22.01%	0.85%	23.40%	-12.18%	-0.07%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

VCIGX

1 день: 1.97%

1 месяц: -5.91%

С начала года: -0.89%

6 месяцев: 2.51%

1 год: 13.50%

3 года*: 11.34%

5 лет*: 7.45%

10 лет*: 8.80%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Dividend Value Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VCIGX:

VCIGX с VCIT VCIGX с VMSGX VCIGX с ACIIX VCIGX с VCBCX VCIGX с VCIEX VCIGX с VGLSX VCIGX с ACTIX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий VCIGX и SWLVX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

VCIGX

VALIC Company I Dividend Value Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCIGX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.01	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	1.47	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.22	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	1.44	-0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.13	6.76	-1.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCIGX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.01	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.62	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.50	-0.29

Корреляция

Корреляция между VCIGX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и SWLVX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCIGX VALIC Company I Dividend Value Fund	11.33%	0.00%	6.05%	18.85%	2.02%	4.42%	6.49%	12.74%	2.05%	9.71%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и SWLVX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCIGX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.18%	-38.34%	-25.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.07%	-11.82%	+0.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.00%	-19.05%	+1.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.35%	-4.82%	-1.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.37%	-4.93%	-8.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.49%	2.51%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и SWLVX

VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.35% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCIGX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.35%	4.47%	-0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.61%	8.30%	-0.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.09%	15.74%	-1.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.91%	14.85%	-0.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.32%	18.67%	-2.35%

Сравнение VCIGX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и SWLVX

Сравнение доходности по годам VCIGX и SWLVX

Доходность по периодам

VCIGX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCIGX и SWLVX

Доходность на риск

VCIGX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

VCIGX

SWLVX

Сравнение VCIGX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCIGX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)