PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с VCBCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и VCBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-2.80%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-13.29%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -13.29%. За последние 10 лет акции VCIGX уступали акциям VCBCX по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.26% соответственно.

VCIGX

1 день
0.08%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.31%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.58%

VCBCX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-12.72%
1 год
12.70%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VMSGXVCIGX с ACIIXVCIGX с VCIEXVCIGX с VGLSXVCIGX с ACTIXVCIGX с AVERX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX

Сравнение комиссий VCIGX и VCBCX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VCBCX в 0.76%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXVCBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.65

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.50

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

1.74

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VCBCX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.08

Корреляция

Корреляция между VCIGX и VCBCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и VCBCX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности VCBCX в 16.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.55%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и VCBCX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и VCBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-55.01%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-15.94%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-43.31%

+25.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-43.31%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-15.94%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-13.55%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.60%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и VCBCX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) составляет 3.66%, в то время как у VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.90%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

11.08%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

21.48%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

23.87%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

22.72%

-6.41%