PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с VCGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-2.80%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VCIGX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.97% соответственно.

VCIGX

1 день
0.08%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.31%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.58%

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VMSGXVCIGX с ACIIXVCIGX с ACTIXVCIGX с AVERXVCIGX с GQHPXVCIGX с VCIEX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VMSGXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREX

Сравнение комиссий VCIGX и VCGAX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.

VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXVCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.65

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.70

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

3.14

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VCGAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между VCIGX и VCGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и VCGAX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности VCGAX в 7.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.55%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и VCGAX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и VCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-71.37%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.22%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-24.90%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-34.41%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-9.55%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-25.40%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.77%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и VCGAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) составляет 3.66%, в то время как у VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.05%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.40%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

17.43%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.89%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.36%

-2.05%