PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с VMSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-0.89%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VCIGX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.36% соответственно.

VCIGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.51%
1 год
13.50%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.80%

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с ACIIXVCIGX с AVERXVCIGX с VCIEXVCIGX с ACTIXVCIGX с GQHPXVCIGX с VCBCX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VCGAX

Сравнение комиссий VCIGX и VMSGX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXVMSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.67

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

2.91

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.67

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.08

Корреляция

Корреляция между VCIGX и VMSGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и VMSGX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности VMSGX в 8.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.33%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и VMSGX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-66.65%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.94%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-33.62%

+15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-36.97%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-9.06%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-15.18%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.60%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и VMSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) составляет 4.35%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.00%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

12.81%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

21.92%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

20.72%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

20.84%

-4.52%