PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIGX с SABTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCIGX (VALIC Company I Dividend Value Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VCIGX returned 9.56%/yr vs 11.49%/yr for SABTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VCIGX charges 0.68%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции VCIGX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.49% соответственно.

VCIGX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.50%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.82%
1 год
20.89%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.56%

SABTX

1 день
-0.14%
1 месяц
5.13%
С начала года
17.56%
6 месяцев
19.30%
1 год
37.60%
3 года*
19.86%
5 лет*
10.61%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIGX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		7.65%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
SABTX
SA U.S. Value Fund		17.56%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Correlation

The correlation between VCIGX and SABTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г.

0.93

The correlation between VCIGX and SABTX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VCULXVCIGX с VCBCXVCIGX с VCGAXVCIGX с VGLSXVCIGX с GQHPXVCIGX с VMSGX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAMKXSABTX с SAISXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAHMXSABTX с SAEMX

Доходность на риск

VCIGX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXSABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.57

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
5.05

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

6.52

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

23.58

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа SABTX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.57

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и SABTX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIGXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-66.96%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.36%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-16.63%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-20.42%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-42.00%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.14%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-11.32%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.72%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и SABTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) составляет 2.39%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIGXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.92%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.31%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

11.63%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

16.37%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.16%

-2.84%

Сравнение комиссий VCIGX и SABTX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и SABTX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности SABTX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.30%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		10.43%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCIGX and SABTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABTX has higher volatility (2.92%) compared to VCIGX (2.39%). In terms of maximum drawdown, VCIGX dropped -64.18% vs SABTX's -66.96%.

SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIGX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор