PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с VGLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с VGLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и VGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и VGLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-2.80%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VCIGX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 8.58% против 5.35% соответственно.

VCIGX

1 день
0.08%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.31%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.58%

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

VALIC Company I Global Strategy Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с ACIIXVCIGX с VMSGXVCIGX с ACTIXVCIGX с AVERXVCIGX с GQHPXVCIGX с VCIEX
Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VCIEXVGLSX с VCNIX

Сравнение комиссий VCIGX и VGLSX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXVGLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.73

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.44

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.87

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

8.70

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. VGLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VGLSX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXVGLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.73

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.21

0.00

Корреляция

Корреляция между VCIGX и VGLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и VGLSX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности VGLSX в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.55%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и VGLSX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и VGLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXVGLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-44.78%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.19%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-23.13%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-25.65%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-7.23%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-12.21%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.84%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и VGLSX

VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXVGLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.38%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

6.00%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

10.19%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

10.15%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

10.92%

+5.39%