PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с VGLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIGX с VGLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIGX (VALIC Company I Dividend Value Fund) and VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) are both mutual funds - VCIGX is a Large Cap Value Equities fund managed by VALIC, while VGLSX is a Global Allocation fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCIGX returned 9.60%/yr vs 6.53%/yr for VGLSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VCIGX charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for VGLSX.

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и VGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции VCIGX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.53% соответственно.

VCIGX

1 день
0.52%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.13%
6 месяцев
9.71%
1 год
21.23%
3 года*
13.98%
5 лет*
8.21%
10 лет*
9.60%

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.74%
1 год
25.91%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.14%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIGX и VGLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		8.13%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		10.41%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%

Correlation

The correlation between VCIGX and VGLSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.83

The correlation between VCIGX and VGLSX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

VALIC Company I Global Strategy Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VCULXVCIGX с VCBCXVCIGX с VCGAXVCIGX с GQHPXVCIGX с VMSGXVCIGX с VCSTX
Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VCIEXVGLSX с VGREXVGLSX с POSKXVGLSX с VCGSX

Доходность на риск

VCIGX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXVGLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.20

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.64

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.65

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

15.97

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. VGLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа VGLSX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXVGLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и VGLSX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и VGLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIGXVGLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-44.78%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.23%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-14.42%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-23.13%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-25.65%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-12.11%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.65%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и VGLSX

VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеют волатильность 2.57% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIGXVGLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.68%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.83%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

8.24%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

10.27%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

10.92%

+5.40%

Сравнение комиссий VCIGX и VGLSX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и VGLSX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности VGLSX в 2.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		10.38%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		2.94%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

VCIGX and VGLSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGLSX has higher volatility (2.68%) compared to VCIGX (2.57%). In terms of maximum drawdown, VCIGX dropped -64.18% vs VGLSX's -44.78%.

VGLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIGX и VGLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор