Сравнение VCIFX с VVSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX).
VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIFX и VVSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIFX и VVSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -2.24% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -3.04% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 0.64% | 4.30% | 9.10% | 12.56% | -13.72% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIFX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 0.64%.
VCIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.84%
VVSCX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIFX и VVSCX
VCIFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.
Доходность на риск
VCIFX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск
VCIFX
VVSCX
Сравнение VCIFX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIFX | VVSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.15 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIFX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.11 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VCIFX и VVSCX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIFX и VVSCX
Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VVSCX в 19.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 19.38% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCIFX и VVSCX
Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VVSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIFX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -31.33% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -14.03% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -9.47% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -10.68% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.69% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIFX и VVSCX
Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.95%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIFX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 6.02% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 12.83% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 21.84% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 21.92% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 21.92% | -16.21% |