- ISIN
- US91915R7070
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 29 дек. 2011 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCIFX
Vertical Capital Income Fund (VCIFX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции VCIFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $935.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vertical Capital Income Fund (VCIFX) показал доход в -0.08% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCIFX составила 0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vertical Capital Income Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCIFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2021 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 21 дек. 2005 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 1.19% | -3.63% | 1.43% | 0.38% | -0.09% | -0.08% | ||||||
| 2025 | 0.70% | 1.30% | 0.10% | 2.36% | -0.29% | 2.51% | -1.22% | 1.53% | 0.85% | 0.28% | 0.46% | 0.28% | 9.15% |
| 2024 | -1.59% | -0.61% | 1.02% | -2.82% | 1.35% | 0.20% | 2.55% | 2.09% | 1.66% | -2.88% | 0.49% | -2.26% | -1.00% |
| 2023 | 2.95% | -3.06% | 2.79% | 0.10% | -1.64% | 0.73% | 0.62% | -1.44% | -3.24% | -1.41% | 5.26% | 4.58% | 5.96% |
| 2022 | -2.39% | -1.69% | -2.82% | -5.21% | 0.29% | -3.94% | 2.10% | -3.53% | -5.59% | -0.22% | 6.04% | 0.00% | -16.21% |
| 2021 | -1.12% | -2.72% | -1.47% | 1.23% | 0.89% | -0.40% | 1.05% | 0.08% | -2.47% | -0.49% | -0.49% | 0.00% | -5.85% |
Метрики бенчмарка
Vertical Capital Income Fund has an annualized alpha of 0.22%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1995.
- This fund participated in 19.29% of S&P 500 Index downside but only 9.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.22%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.43%
- Участие в снижении
- 19.29%
Комиссия
Комиссия VCIFX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCIFX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.93 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 13.52 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vertical Capital Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.36 | $0.48 | $0.24 | $0.29 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vertical Capital Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vertical Capital Income Fund показал максимальную просадку в 29.13%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vertical Capital Income Fund составляет 12.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -29.13%окт. 2022 г. | 18y 10mo | — | 22y 5moдек. 2003 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -25.00%июль 2001 г. | 2y 9mo | 1y 9mo | 4y 6moокт. 1998 г. - апр. 2003 г. |
Коррекция 1997 года1997 | -12.91%авг. 1997 г. | 8mo 18d | 1y 1mo | 1y 10moнояб. 1996 г. - окт. 1998 г. |
Откат 2003 года2003 | -7.89%сент. 2003 г. | 2mo 17d | 3mo 4d | 5mo 21dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г. |
Откат 1996 года1996 | -4.96%июнь 1996 г. | 5mo 10d | 4mo 29d | 10mo 9dянв. 1996 г. - нояб. 1996 г. |
Показатели просадок
| VCIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -56.78% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -9.10% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -18.90% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -25.43% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -33.92% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -0.74% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -10.72% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.97% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCIFX
Добавьте Vertical Capital Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCIFX