PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIFX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIFX с VCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIFX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIFX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-2.24%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-5.85%10.46%9.56%-3.14%8.10%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCIFX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям VCIEX по среднегодовой доходности: 0.84% против 7.59% соответственно.

VCIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.24%
1 год
4.51%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.84%

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Capital Income Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCNIXVCIFX с VCBCX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTXVCIEX с VVSGX

Сравнение комиссий VCIFX и VCIEX

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

VCIFX
Vertical Capital Income Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIFX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIFX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIFXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.67

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIFX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIEX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIFXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.41

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.03

-0.02

Корреляция

Корреляция между VCIFX и VCIEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIFX и VCIEX

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VCIEX в 7.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.85%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%0.00%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VCIFX и VCIEX

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIFXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-75.07%

+45.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-11.75%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-29.28%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-34.20%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-10.78%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-37.68%

+23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.07%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIFX и VCIEX

Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.95%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIFXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

6.80%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

10.16%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

16.22%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

15.97%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

16.76%

-11.05%