PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIFX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIFX с VVSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIFX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIFX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-1.77%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-3.04%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VCIFX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у VVSGX с доходностью -3.14%.

VCIFX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.95%
1 год
4.70%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
0.88%

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Capital Income Fund

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VCIEXVCIFX с VCTPXVCIFX с VGREXVCIFX с VCBCXVCIFX с VCNIX
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VMSGXVVSGX с VGLSXVVSGX с VCIEX

Сравнение комиссий VCIFX и VVSGX

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VVSGX в 0.88%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VCIFX
Vertical Capital Income Fund

Доходность на риск

VCIFX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIFX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIFXVVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.64

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.85

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

3.27

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIFX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VVSGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIFXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.11

+0.12

Корреляция

Корреляция между VCIFX и VVSGX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIFX и VVSGX

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VVSGX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.84%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIFX и VVSGX

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIFXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-44.74%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-13.96%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-19.17%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-25.32%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.64%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIFX и VVSGX

Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.98%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIFXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

9.15%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

15.21%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

24.25%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

25.15%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

25.15%

-19.44%