Сравнение VCIFX с VGREX
VCIFX (Vertical Capital Income Fund) and VGREX (VALIC Company I Global Real Estate Fund) are both mutual funds - VCIFX is a Global Bonds fund managed by VALIC, while VGREX is a REIT fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCIFX returned 0.61%/yr vs 3.42%/yr for VGREX. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VCIFX charges 0.69%/yr vs 0.86%/yr for VGREX.
Доходность
Сравнение доходности VCIFX и VGREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIFX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям VGREX по среднегодовой доходности: 0.61% против 3.42% соответственно.
VCIFX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.10%
- С начала года
- -0.64%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 0.61%
- Всё время*
- 0.10%
VGREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 0.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VCIFX и VGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -0.64% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -5.85% | 10.46% | 9.56% | -3.14% | 8.10% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 13.60% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
Correlation
The correlation between VCIFX and VGREX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.31 |
Over the past year, VCIFX and VGREX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIFX vs. VGREX — Ранг доходности на риск
VCIFX
VGREX
Сравнение VCIFX c VGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIFX | VGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.65 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 6.20 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIFX и VGREX
Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VGREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIFX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -63.57% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -10.29% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -20.19% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -34.17% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -39.92% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -1.51% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -23.59% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.73% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIFX и VGREX
Текущая волатильность для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) составляет 1.22%, в то время как у VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIFX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.31% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 9.86% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 12.14% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 16.09% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 16.96% | -11.23% |
Сравнение комиссий VCIFX и VGREX
VCIFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIFX и VGREX
Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VGREX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% | 0.00% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 2.82% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% |
Часто задаваемые вопросы
VCIFX and VGREX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGREX has higher volatility (3.31%) compared to VCIFX (1.22%). In terms of maximum drawdown, VCIFX dropped -29.13% vs VGREX's -63.57%.
VGREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIFX и VGREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор