Сравнение VCIFX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIFX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIFX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -1.77% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -5.85% | 10.46% | 9.56% | -3.14% | 8.10% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIFX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.88% против 1.75% соответственно.
VCIFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 0.88%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIFX и BNDX
VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
VCIFX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VCIFX
BNDX
Сравнение VCIFX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIFX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 4.10 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIFX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VCIFX и BNDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIFX и BNDX
Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VCIFX и BNDX
Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIFX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -16.23% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -2.93% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -15.86% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -16.23% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -1.99% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -3.10% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.72% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIFX и BNDX
Vertical Capital Income Fund (VCIFX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIFX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.74% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.29% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 3.21% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 4.81% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.05% | +1.66% |