Сравнение VCIFX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIFX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIFX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -2.24% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -5.85% | 10.46% | 9.56% | -3.14% | 8.10% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.62% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIFX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 0.84% против 3.88% соответственно.
VCIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.84%
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIFX и PRSNX
VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
VCIFX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
VCIFX
PRSNX
Сравнение VCIFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIFX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 4.18 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.69 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 13.83 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.46 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.95 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.41 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между VCIFX и PRSNX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIFX и PRSNX
Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PRSNX в 8.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок VCIFX и PRSNX
Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -19.70% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -2.19% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -19.70% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -19.70% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -2.18% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -2.42% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.59% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIFX и PRSNX
Vertical Capital Income Fund (VCIFX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.08% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.09% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 3.42% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 4.27% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.11% | +1.60% |