PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIFX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIFX с DFGFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIFX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIFX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-2.24%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-5.85%10.46%9.56%-3.14%8.10%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, VCIFX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 0.84% против 1.75% соответственно.

VCIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.24%
1 год
4.51%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.84%

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Capital Income Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VCIEXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий VCIFX и DFGFX

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.

VCIFX
Vertical Capital Income Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

VCIFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIFXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.71

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.85

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.61

-1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.87

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.76

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIFX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIFXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

1.19

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.29

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

2.27

-2.27

Корреляция

Корреляция между VCIFX и DFGFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIFX и DFGFX

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.85%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%0.00%0.00%0.00%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок VCIFX и DFGFX

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIFXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-4.00%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-1.41%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-4.00%

-21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-4.00%

-23.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

0.00%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-0.23%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.46%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIFX и DFGFX

Vertical Capital Income Fund (VCIFX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIFXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.22%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

0.44%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

1.56%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

1.81%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

1.36%

+4.35%