Сравнение VCGEX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGEX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGEX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.85% | 25.43% | 11.43% | 11.86% | -25.21% | 1.20% | 15.60% | 20.27% | -22.05% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGEX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
VCGEX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 7.51%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGEX и LCSMX
VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
VCGEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
VCGEX
LCSMX
Сравнение VCGEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGEX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.92 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.47 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.11 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 16.92 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.92 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.42 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VCGEX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGEX и LCSMX
Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.16% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCGEX и LCSMX
Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -39.72% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -15.39% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -39.72% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -13.80% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.74% | -13.97% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.74% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGEX и LCSMX
Текущая волатильность для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) составляет 7.41%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 12.00% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 17.91% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 22.02% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.90% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.35% | -1.72% |