PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VSSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VSSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VSSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VSSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VSSVX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VSSVX по среднегодовой доходности: 12.30% против 5.92% соответственно.

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX
Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VGLSXVSSVX с VCNIXVSSVX с VCSTXVSSVX с VCIEXVSSVX с VSTIXVSSVX с BSCMX

Сравнение комиссий VCGAX и VSSVX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VSSVX в 0.87%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVSSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.15

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.38

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.25

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

0.67

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VSSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VSSVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VSSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVSSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.15

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.07

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VSSVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VSSVX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности VSSVX в 10.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VSSVX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, примерно равная максимальной просадке VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VSSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVSSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-68.85%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.77%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-32.14%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-44.25%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-19.87%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-15.85%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.12%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VSSVX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 5.20%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVSSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.02%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

12.29%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

21.79%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.26%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.69%

-3.31%