Сравнение VCGAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -5.22% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VCGAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.30% против 21.51% соответственно.
VCGAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.30%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGAX и VGT
VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
VCGAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VCGAX
VGT
Сравнение VCGAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.10 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.67 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.88 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 5.77 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VCGAX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGAX и VGT
Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.16% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VCGAX и VGT
Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.37% | -54.63% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -16.40% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -35.07% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -35.07% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -11.66% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -8.00% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.35% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGAX и VGT
Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.03% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 16.35% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 27.27% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 25.06% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 24.48% | -6.10% |