- ISIN
- US91915R5090
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 29 апр. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции VCGAX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) показал доход в 8.66% с начала года и 18.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCGAX составила 13.35%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
VALIC Company I Systematic Core Fund
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 8.66%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 13.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VCGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCGAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 21 дек. 2000 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | -1.18% | -4.39% | 9.55% | 3.04% | -0.46% | 2.02% | 8.66% | |||||
| 2025 | 3.03% | -1.83% | -9.94% | -1.03% | 5.81% | 4.38% | 1.98% | 2.58% | 2.77% | 0.96% | 1.03% | 0.22% | 9.41% |
| 2024 | 1.39% | 5.36% | 3.37% | -4.69% | 4.82% | 2.89% | 1.91% | 2.10% | 1.75% | -0.90% | 6.60% | -3.00% | 23.14% |
| 2023 | 6.75% | -2.38% | 2.16% | 1.03% | -0.37% | 6.98% | 3.30% | -1.60% | -4.46% | -2.61% | 8.65% | 5.19% | 23.94% |
| 2022 | -5.85% | -2.68% | 2.81% | -8.16% | 0.04% | -8.26% | 8.87% | -4.00% | -9.10% | 8.31% | 5.64% | -5.81% | -18.71% |
| 2021 | -0.23% | 2.72% | 4.08% | 5.22% | 0.72% | 2.03% | 1.88% | 2.86% | -4.82% | 6.35% | -1.08% | 4.39% | 26.34% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Systematic Core Fund has an annualized alpha of -2.61%, beta of 0.98, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 1997.
- This fund participated in 102.67% of S&P 500 Index downside but only 88.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.61% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.61%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 88.75%
- Участие в снижении
- 102.67%
Комиссия
Комиссия VCGAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCGAX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.24 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.71 | -1.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Systematic Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.36 | $0.00 | $0.58 | $1.36 | $0.19 | $2.74 | $2.64 | $2.52 | $0.21 | $0.88 |
Дивидендный доход | 6.24% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Systematic Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Systematic Core Fund показал максимальную просадку в 71.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2208 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.37%март 2009 г. | 9y 7mo | 8y 9mo | 18y 5moиюль 1999 г. - дек. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.41%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.97%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 5mo 4d | 7mo 23dиюль 1998 г. - март 1999 г. | — |
-24.90%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.35%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 16d | 6mo 3dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| VCGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.37% | -56.78% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.10% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.35% | -18.90% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.43% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -33.92% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.16% | -10.70% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.09% | +0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCGAX
Добавьте VALIC Company I Systematic Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCGAX