PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VVSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VVSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VVSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VVSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%10.80%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		0.64%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 0.64%.

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%

VVSCX

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.64%
1 год
21.96%
3 года*
9.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VMSGXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREX
Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCIEXVVSCX с VMSGXVVSCX с AVALXVVSCX с NSDVX

Сравнение комиссий VCGAX и VVSCX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVVSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.01

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.32

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

5.15

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VVSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VVSCX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VVSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVVSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.11

+0.11

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VVSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VVSCX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности VVSCX в 19.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		19.38%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VVSCX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VVSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVVSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-31.33%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-14.03%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-9.47%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-10.68%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.69%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VVSCX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 4.05%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVVSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.02%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

12.83%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

21.84%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

21.92%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

21.92%

-3.56%