Сравнение VCGAX с VGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).
VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGAX и VGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGAX и VGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -5.22% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 12.30% против 2.79% соответственно.
VCGAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.30%
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGAX и VGREX
VCGAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.
Доходность на риск
VCGAX vs. VGREX — Ранг доходности на риск
VCGAX
VGREX
Сравнение VCGAX c VGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGAX | VGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.51 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.71 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 2.65 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGAX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.51 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.17 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.01 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VCGAX и VGREX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGAX и VGREX
Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VGREX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.16% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% |
Просадки
Сравнение просадок VCGAX и VGREX
Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGAX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.37% | -63.57% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.63% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -34.17% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -39.92% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -12.27% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -23.96% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.83% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGAX и VGREX
VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGAX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.81% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 8.18% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 14.20% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.94% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.95% | +1.43% |