Сравнение VCGAX с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGAX и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGAX и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -7.95% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции VCGAX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.50% соответственно.
VCGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.97%
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGAX и VCULX
VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
VCGAX vs. VCULX — Ранг доходности на риск
VCGAX
VCULX
Сравнение VCGAX c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGAX | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.53 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 1.15 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGAX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VCGAX и VCULX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGAX и VCULX
Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности VCULX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.37% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCGAX и VCULX
Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGAX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.37% | -51.32% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -16.39% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -39.13% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -39.13% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -16.39% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -10.37% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.71% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGAX и VCULX
Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 4.05%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGAX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.53% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 12.12% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 22.57% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 23.07% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.91% | -3.55% |