PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VLSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCGAX с VLSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) and VLSMX (VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund) are both mutual funds - VCGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VLSMX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VCGAX returned 17.56%/yr vs 12.41%/yr for VLSMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VCGAX charges 0.63%/yr vs 0.12%/yr for VLSMX.

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VLSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у VLSMX с доходностью 6.24%.

VCGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.53%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.31%
1 год
21.70%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.43%

VLSMX

1 день
0.19%
1 месяц
3.15%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.01%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCGAX и VLSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.11%9.41%23.14%23.94%-18.71%10.80%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.24%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%

Correlation

The correlation between VCGAX and VLSMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between VCGAX and VLSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VCULXVCGAX с VVSCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VGREXVCGAX с SPY
Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VCULXVLSMX с VCSLXVLSMX с VCSTXVLSMX с VGLSXVLSMX с VCBCXVLSMX с VCIEXVLSMX с VMSGX

Доходность на риск

VCGAX vs. VLSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VLSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVLSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.34

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.44

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.78

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

12.36

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VLSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLSMX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VLSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVLSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.60

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VLSMX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VLSMX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VLSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCGAXVLSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-20.09%

-51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-6.29%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-11.69%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-5.20%

-20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.41%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VLSMX

VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCGAXVLSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.46%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

6.09%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

7.47%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

9.90%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

9.90%

+8.49%

Сравнение комиссий VCGAX и VLSMX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VLSMX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VLSMX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VLSMX в 6.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.33%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.03%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VCGAX and VLSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCGAX has higher volatility (2.79%) compared to VLSMX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VCGAX dropped -71.37% vs VLSMX's -20.09%.

VLSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCGAX и VLSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор