PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VLSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VLSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VLSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VLSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%10.80%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-3.41%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VLSMX с доходностью -3.41%.

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%

VLSMX

1 день
0.21%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.70%
1 год
9.92%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX
Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с VGLSXVLSMX с VSTIXVLSMX с AVEFXVLSMX с BWBIXVLSMX с CONWXVLSMX с CSTAX

Сравнение комиссий VCGAX и VLSMX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VLSMX в 0.12%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VLSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VLSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVLSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.10

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

5.70

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VLSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VLSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVLSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.18

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VLSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VLSMX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VLSMX в 6.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.63%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VLSMX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VLSMX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VLSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVLSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-20.09%

-51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-7.33%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.10%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-5.36%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.65%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VLSMX

VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVLSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.24%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

5.32%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

9.56%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

9.91%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

9.91%

+8.47%