PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VCGAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.98% соответственно.

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VGREXVCGAX с VVSCX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VCGAX и SPY

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VCGAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.93

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.53

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

7.30

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между VCGAX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и SPY

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и SPY

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-55.19%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.05%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-24.50%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.72%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-6.24%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-9.09%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и SPY

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 4.05%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.31%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.47%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

19.05%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.06%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

17.92%

+0.44%