PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.98% соответственно.

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с FHLFXVCFVX с FINVXVCFVX с EPDIXVCFVX с FIGSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VCFVX и SPY

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VCFVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.93

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.45

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.53

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.30

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.93

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между VCFVX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и SPY

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и SPY

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-55.19%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.05%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-24.50%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-33.72%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-6.24%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-9.09%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.52%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и SPY

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.31%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.47%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

19.05%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.06%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.92%

-1.16%