PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с VGLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с VGLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и VGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и VGLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VGLSX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VCFVX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 7.19% против 5.35% соответственно.

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

VALIC Company I Global Strategy Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с FHLFXVCFVX с FINVXVCFVX с EPDIX
Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCULXVGLSX с VCBCXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCIEX

Сравнение комиссий VCFVX и VGLSX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VCFVX
VALIC Company I International Value

Доходность на риск

VCFVX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXVGLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.73

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.44

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.87

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.70

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. VGLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLSX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXVGLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.08

Корреляция

Корреляция между VCFVX и VGLSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и VGLSX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности VGLSX в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и VGLSX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VGLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXVGLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-44.78%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.19%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-23.13%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-25.65%

-18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-7.23%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-12.21%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.84%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и VGLSX

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXVGLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.38%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

6.00%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

10.19%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

10.15%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

10.92%

+5.84%