PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VCSLX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям VCSLX по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.04% соответственно.

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с VCIEXVCFVX с VSTIXVCFVX с EPDIX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX

Сравнение комиссий VCFVX и VCSLX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCFVX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.88

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.36

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.27

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.76

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VCSLX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.88

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.14

-0.01

Корреляция

Корреляция между VCFVX и VCSLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и VCSLX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и VCSLX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, примерно равная максимальной просадке VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-67.69%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.89%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-31.83%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-41.78%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-11.16%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-18.47%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.71%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и VCSLX

VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеют волатильность 6.36% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.68%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

14.15%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

23.09%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

22.70%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

23.53%

-6.77%