PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с VMSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		2.93%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 7.43% против 12.36% соответственно.

VCFVX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.93%
6 месяцев
9.61%
1 год
29.14%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.43%

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с EPDIXVCFVX с VCBCXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCIEXVCFVX с VCSLXVCFVX с VSTIX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGX

Сравнение комиссий VCFVX и VMSGX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund
VCFVX
VALIC Company I International Value

Доходность на риск

VCFVX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXVMSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.67

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.10

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.81

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

2.91

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.67

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.29

-0.16

Корреляция

Корреляция между VCFVX и VMSGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и VMSGX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности VMSGX в 8.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.67%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и VMSGX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, примерно равная максимальной просадке VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-66.65%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.94%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-33.62%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-36.97%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-9.06%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-15.18%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.60%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и VMSGX

VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеют волатильность 6.72% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.00%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.81%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

21.92%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

20.72%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

20.84%

-4.08%