PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCFVX с VMSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCFVX (VALIC Company I International Value) and VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) are both mutual funds - VCFVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC, while VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCFVX returned 7.63%/yr vs 13.71%/yr for VMSGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCFVX charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for VMSGX.

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у VMSGX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.71% соответственно.

VCFVX

1 день
0.45%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.89%
6 месяцев
12.49%
1 год
27.69%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.42%
10 лет*
7.63%

VMSGX

1 день
0.56%
1 месяц
6.30%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.67%
1 год
17.90%
3 года*
18.12%
5 лет*
8.61%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCFVX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.89%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.97%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Correlation

The correlation between VCFVX and VMSGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2005 г.

0.70

The correlation between VCFVX and VMSGX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с VCBCXVCFVX с SPYVCFVX с VCULXVCFVX с VSTIXVCFVX с VCIEXVCFVX с VCSLXVCFVX с VGLSX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с IVOOVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX

Доходность на риск

VCFVX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXVMSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.17

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.73

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.58

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

5.63

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.17

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.32

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и VMSGX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, примерно равная максимальной просадке VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VMSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCFVXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-66.65%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.17%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-23.85%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-33.62%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-36.97%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-15.07%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.40%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и VMSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Value (VCFVX) составляет 3.94%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCFVXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.55%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.95%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

16.39%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

20.75%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

20.90%

-4.12%

Сравнение комиссий VCFVX и VMSGX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и VMSGX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности VMSGX в 7.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.19%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.17%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VCFVX and VMSGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSGX has higher volatility (4.55%) compared to VCFVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VCFVX dropped -67.44% vs VMSGX's -66.65%.

VCFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCFVX и VMSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор