Сравнение VCFVX с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCFVX и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCFVX и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 0.60% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 17.01% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.50% соответственно.
VCFVX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 7.19%
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCFVX и VCULX
VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
VCFVX vs. VCULX — Ранг доходности на риск
VCFVX
VCULX
Сравнение VCFVX c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCFVX | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.53 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.94 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.33 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 1.15 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCFVX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.53 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VCFVX и VCULX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCFVX и VCULX
Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности VCULX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.87% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCFVX и VCULX
Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCFVX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -51.32% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -16.39% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -39.13% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -39.13% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -16.39% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -10.37% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.71% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCFVX и VCULX
VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с VALIC Company I Growth Fund (VCULX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCFVX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.53% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 12.12% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 22.57% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 23.07% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.91% | -5.15% |