PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с VCSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 7.19% против 17.13% соответственно.

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с FHLFXVCFVX с FINVXVCFVX с EPDIX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX

Сравнение комиссий VCFVX и VCSTX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VCFVX
VALIC Company I International Value

Доходность на риск

VCFVX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.91

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.42

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.94

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

2.87

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VCSTX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.91

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.20

-0.07

Корреляция

Корреляция между VCFVX и VCSTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и VCSTX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности VCSTX в 8.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и VCSTX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-89.61%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-17.03%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-44.91%

+14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-44.91%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-17.03%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-47.36%

+23.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.58%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Value (VCFVX) составляет 6.36%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.30%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

17.26%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

27.56%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

26.71%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

25.32%

-8.56%