PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCEB с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

VCEB и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCEB и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		-0.36%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%17.11%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

VCEB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.43%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с SUSCVCEB с VTEBVCEB с EUSBVCEB с VFMO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий VCEB и XLK

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VCEB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCEBXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.71

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.97

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

6.31

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCEBXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.36

-0.33

Корреляция

Корреляция между VCEB и XLK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и XLK

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и XLK

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

VCEBXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-82.05%

+60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-15.92%

+13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-33.56%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-11.04%

+9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-35.17%

+27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.98%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и XLK

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 2.16%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCEBXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

8.12%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

16.49%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

27.05%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

24.72%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

24.33%

-17.61%