PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCEBVUG
Дох-ть с нач. г.3.50%31.90%
Дох-ть за 1 год11.01%42.41%
Дох-ть за 3 года-1.58%9.22%
Коэф-т Шарпа1.912.68
Коэф-т Сортино2.893.43
Коэф-т Омега1.341.49
Коэф-т Кальмара0.723.48
Коэф-т Мартина7.9613.79
Индекс Язвы1.43%3.28%
Дневная вол-ть5.97%16.82%
Макс. просадка-21.61%-50.68%
Текущая просадка-6.61%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VCEB и VUG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и VUG

С начала года, VCEB показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
18.47%
VCEB
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и VUG

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.96
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.79

Сравнение коэффициента Шарпа VCEB и VUG

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.68
VCEB
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и VUG

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.32%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и VUG

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
0
VCEB
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и VUG

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
5.09%
VCEB
VUG