PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCEB с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCEB returned 0.51%/yr vs 15.11%/yr for VUG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.

VCEB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.34%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCEB и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.32%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%16.43%

Correlation

The correlation between VCEB and VUG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с SUSCVCEB с EUSB
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VCEB vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCEBVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.77

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.40

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.69

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

5.92

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEB vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCEBVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.62

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VCEB и VUG

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCEBVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-50.68%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-16.53%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-22.85%

+16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-35.61%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.51%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.09%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

4.71%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и VUG

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCEBVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.83%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

12.11%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

15.84%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

22.22%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

21.44%

-14.78%

Сравнение комиссий VCEB и VUG

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и VUG

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.65%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VCEB and VUG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to VCEB (1.32%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs 0.51% for VCEB. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCEB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VCEB.

VCEB has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.37% for VUG.

VCEB is categorized as Corporate Bonds, while VUG is Large Cap Growth Equities. VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.12% for VCEB and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCEB и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор