Сравнение VCEB с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
VCEB и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCEB и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.36% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.20%.
VCEB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и VTC
VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCEB vs. VTC — Ранг доходности на риск
VCEB
VTC
Сравнение VCEB c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEB | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.23 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.31 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VCEB и VTC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и VTC
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и VTC
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCEB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -22.05% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.89% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -22.05% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.77% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -5.94% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.96% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и VTC
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеют волатильность 2.16% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCEB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.19% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.02% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 5.44% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 7.08% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 7.74% | -1.02% |