PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCEB с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

VCEB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCEB и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		-0.36%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.

VCEB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.43%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с SUSCVCEB с VTEBVCEB с EUSBVCEB с VFMO
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий VCEB и SPSB

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCEB vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCEBSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.01

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

4.62

-3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.68

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

5.19

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

21.29

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEB vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCEBSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.01

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.35

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.86

-0.83

Корреляция

Корреляция между VCEB и SPSB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и SPSB

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и SPSB

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCEBSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-11.75%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.87%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-5.96%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.43%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-0.55%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.21%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и SPSB

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCEBSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.65%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

0.87%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

1.50%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

1.97%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

3.05%

+3.67%