Сравнение VCEB с PICB
VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCEB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index while PICB tracks the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCEB returned 0.38%/yr vs -2.27%/yr for PICB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for PICB.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и PICB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью -0.57%.
VCEB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
PICB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение доходности по годам VCEB и PICB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 0.56% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.45% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -0.57% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 8.69% |
Correlation
The correlation between VCEB and PICB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between VCEB and PICB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEB vs. PICB — Ранг доходности на риск
VCEB
PICB
Сравнение VCEB c PICB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCEB | PICB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.17 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 0.47 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCEB и PICB
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и PICB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEB | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -37.10% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -6.41% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -9.76% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -36.25% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -11.78% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -9.67% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.39% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и PICB
Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.43%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEB | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.56% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 6.08% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 7.86% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 10.20% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 10.06% | -3.41% |
Сравнение комиссий VCEB и PICB
VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PICB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и PICB
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности PICB в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.34% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCEB and PICB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (2.56%) compared to VCEB (1.43%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs PICB's -37.10%.
On 5-year performance, VCEB leads with 0.38% vs -2.27% for PICB. On fees, VCEB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VCEB has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCEB has performed better with a 0.38% return vs -2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCEB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
VCEB has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.34% for PICB.
VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for VCEB and 0.50% for PICB.
VCEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEB и PICB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор